个人信息

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姓名: 姜永宏

部门: 经济学院

直属机构: 金融系

性别:

职务:

职称: 研究员

学位: 博士

毕业院校: 暨南大学

联系电话:

电子邮箱: ojyh@jnu.edu.cn

办公地址: 暨南大学经济学院

通讯地址: 广州市黄埔大道西601号

邮编: 510632

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荣誉奖励:

联系方式

个人简介

姜永宏,男,中共党员,暨南大学金融学博士生导师,研究员,美国威斯康星大学(Eau Claire)访问教授,中组部、团中央第17、18批博士服务团成员,挂职新疆天恒基投资集团有限公司副总经理、新疆生产建设兵团第十二师党委党校副校长。兼任广州市社会保险基金监督委员会专家委员,广州市医疗保险公众咨询和监督委员会主任委员,广州风行发展集团、广州南沙资产经营有限公司、广东佛冈农村商业银行股份有限公司外部董事,万联证券股份有限公司独立董事,曾任上市公司:广州七喜控股有限公司独立董事、广州浪奇股份有限公司独立董事。

学习经历

2010年-2011年   美国威斯康星大学(Eau Claire访问学者

1997年-2001年   暨南大学经济学院,经济学博士

工作经历

1996年7月-2001年12月 广州市政府发展计划委员会副主任科员、主任科员

2002年1月-2004年4月  广州市政府经济委员会副处长

2004年4月-至今       暨南大学经济学院金融系讲师、副教授、研究员、博士生导师

  2016年12月-2017年12月 中组部、团中央第17批博士服务团成员,挂职新疆天恒基投资集团有限公司副总经理

  2017年12月-2018年12月 中组部、团中央第18批博士服务团成员,挂职新疆生产建设兵团第十二师党委党校副校长

研究方向

证券投资、国际金融、资产定价、公司金融和金融风险

主要论文

学术论文(英文期刊):

1Jiang, Y. (姜永宏), Nie, H., & Monginsidi, J. Y*. (2017). Co-movement of ASEAN stock markets: new evidence from wavelet and VMD-based copula tests. Economic Modelling (SSCI, JCR Q2, 20185/6ESI 1%高被引论文), 64, 384-398.

2Jiang, Y. (姜永宏), Nie, H., & Ruan, W*. (2018). Time-varying long-term memory in Bitcoin market, Finance Research Letters (SSCI, JCR Q2, 20193/4ESI 1%高被引论文), 25, 280-284.

3Jiang, Y. (姜永宏), Jiang, C., Nie, H*., & Mo, B*. (2019). The time-varying linkages between global oil market and China's commodity sectors: Evidence from DCC-GJR-GARCH analyses. Energy (SCI, JCR Q1), 166, 577-586.

4Meng, J., Nie, H., Mo, B., & Jiang, Y* (姜永宏通讯作者). (2020). Risk spillover effects from global crude oil market to China's commodity sectors. Energy (SCI, JCR Q1), Forthcoming.

5Mo, B., Chen, C., Nie, H., & Jiang, Y* (姜永宏,通讯作者). (2019). Visiting effects of crude oil price on economic growth in BRICS countries: Fresh evidence from wavelet-based quantile-on-quantile tests. Energy (SCI, JCR Q1), 178, 234-251..

6Jiang, Y. (姜永宏), Feng, Q., Mo, B., & Nie, H. (2020). Visiting the effects of oil price shocks on exchange rates: Quantile-on-quantile and causality-in-quantiles approaches. The North American Journal of Economics and Finance (SSCI, JCR Q3), 52, 101161.

7Jiang, Y. (姜永宏), Zhu, Z., Tian, G. *, & Nie, H. (2019). Determinants of within and cross-country economic policy uncertainty spillovers: Evidence from US and China. Finance Research Letters (SSCI, JCR Q2), 31, 195206.

8Jiang, Y. (姜永宏), Fu, Y., & Ruan, W*. (2019). Risk spillovers and portfolio management between precious metal and BRICS stock markets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (SSCI, JCR Q2), 534, 120993.

9Jiang, Y.(姜永宏), He, L., Meng, J.*, & Nie, H. (2019). Nonlinear impact of economic policy uncertainty shocks on credit scale: Evidence from China. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (SSCI, JCR Q2), 521, 626-634.

10Jiang, Y. (姜永宏), Lao, J., Mo, B*., & Nie, H. (2018). Dynamic linkages among global oil market, agricultural raw material markets and metal markets: An application of wavelet and copula approaches. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (SSCI, JCR Q2), 508, 265-279.

11Jiang Y. (姜永宏), Meng J., & Nie, H*. (2018). Visiting the economic policy uncertainty shocks-economic growth relationship: wavelet-based Granger-Causality in quantiles approach, Romanian Journal of Economic Forecasting (SSCI, JCR Q4), 21(2), 80-94.

12Jiang, Y. (姜永宏), Mo, B., & Nie, H*. (2018). Does investor sentiment dynamically impact stock returns from different investor horizons? Evidence from the US stock market using a multi-scale method. Applied Economics Letters (SSCI, JCR Q4), 25(7), 472-476.

13Zhao, Y., Ruan, W., Jiang, Y*.(姜永宏通讯作者), & Rao, J. (2018). Salesperson human capital investment and heterogeneous export enterprises performance. Journal of Business Economics and Management (SSCI, JCR Q2), 19(4), 609-629.

14Mo, B., Nie, H., & Jiang, Y*(姜永宏, 通讯作者). (2018). Dynamic linkages among the gold market, US dollar and crude oil market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (SSCI, JCR Q2), 491, 984-994.

15Nie, H*., Jiang, Y. (姜永宏), & Yang, B. (2018). Do different time horizons in the volatility of the us stock market significantly affect the China ETF market?. Applied Economics Letters (SSCI, JCR Q4), 25(11), 747-751

16Lao, J., Nie, H*., & Jiang, Y(姜永宏). (2018). Revisiting the investor sentiment-stock returns relationship: A multi-scale perspective using wavelets, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (SSCI, JCR Q2), 499, 420-427.


学术论文(中文期刊):

(1) 姜永宏,蒋伟杰.中国上市商业银行效率和全要素生产率研究——基于Hicks-Moorsteen TFP指数的一个分析框架[J].中国工业经济,2014(09):109-121.

(2) 姜永宏,汪江,赵永亮*.外贸服务业新业态的演变价值:基于分工理论的阐述[J].管理世界, 2015(01):178-179.

(3)姜永宏,莫斌,田存志.上市公司资本结构的同行效应研究.《经济研究》工作论文,2017/05/09.

(4)姜永宏,冯启迪.国际债务资本流动不确定性会抑制投资吗?[J].经济与管理评论,2020,36(01):99-112.

(5)姜永宏,穆金旗,聂禾.国际石油价格与中国行业股市的风险溢出效应研究[J].经济与管理评论,2019(05):99-112.

(6) 姜永宏,饶育铭,严伟健.牛市还有“巴菲特”吗?——基于牛熊市中基金投资行为的实证研究[J].投资研究,2017,36(08):52-64.

(7)姜永宏,蒋伟杰.不良贷款约束下中国上市商业银行全要素生产率研究:基于Luenberger指数的分析[J].南方经济,2014(04):62-77.

(8)姜永宏,莫斌,肖迪.行业同群效应视角下货币政策对企业资本结构的影响[J].南方金融,2019(07):18-28.

(9) 姜永宏,穆金旗,赵婷婷.大股东交易与中国A股市场股价暴涨暴跌风险[J].南方金融,2019(02):3-11.

(10)姜永宏.关于中国隐性养老金债务问题研究[J].暨南学报(哲学社会科学版),2006(03):66-73+196.

(11)姜永宏,黄德鸿.养老金制度的公平与效率问题[J].学术研究,2001(06):30-34.

(12)姜永宏,黄德鸿.工业化进程中的中国养老金制度基本框架[J].当代财经,2001(05):49-55+80.

(13)黄德鸿,姜永宏.关于扩大社会养老保险覆盖面的几个问题[J].中国工业经济,2000(02):13-15.

(14)何伍爱,姜永宏.对广州市再就业工程的思考[J].宏观经济管理,1998(07): 29-30+43.

(15)姜永宏,林建英,罗龙昌.产业结构调整与国有产权制度改革[J].中国软科学,1995(10): 69-73.


主要著作

姜永宏  中国商业银行全要素生产率研究,暨南大学出版社,2018年

承担课题

(1) 国家自然科学基金面上项目,71971098,动态相关视角下国际油价波动对中国股市的系统性风险溢出研究,2020.01-2023.1248万元,在研,主持。

(2) 广东省哲学社会科学“十三五”规划2018年度项目金融研究专项,GD18JRZ07,广东省系统性金融风险测度及应用研究,2019.1-2020.1220万元,在研,主持。

(3) 广东省哲学社会科学学科共建项目,GD16XYJ12,基于效率——全要素生产率统一框架的中国商业银行竞争力研究,2016.12-2018.124万元,主持。


发明专利

讲授课程

荣誉奖励

社会职务

2008.06--至今 广州市社会保险基金监督委员会专家委员

2013.12--至今 广州市医疗保险公众咨询和监督委员会主任